今年以来A股在3000点反复波动,板块轮动加剧,投资难度加大。在此背景下,光大保德信量化团队积极挖掘投资机遇,多只在管产品表现亮眼,4只基金近一年同类排名位列前10%。①
　　据了解,光大保德信基金作为国内最早组建量化投资平台的公募之一,早在2004年,便成功发行了行业第一只量化特征鲜明的公募产品——光大量化核心基金。19年来,公司潜心打造量化投研团队,目前团队成员平均从业经验超过6年,全部拥有研究生及以上学历,力争为持有人获得长期稳健的收益。
　　量化团队由朱剑涛带领。他曾担任券商量化首席分析师、东证衍生品研究院副院长等,拥有丰富的量化研究经验。在券商工作时,朱剑涛当时带领的团队是国内较早深入系统化覆盖股票量化投资全流程的券商金工研究团队,研究成果涉及数据处理、Alpha因子挖掘、收益预测,风险模型,组合优化,交易冲击成本分析、机器学习算法应用等。研究遵循“逻辑先导”+“模型验证”的原则,逻辑清晰,推导严谨,完整的量化投资分析框架深受业界瞩目。
　　另外,朱剑涛团队也是国内较早系统化开展量化固收研究的团队,内容涵盖市场化无风险利率曲线的构建,基于利率曲线期限结构的利率择时,信用债量化投资等,为团队持续拓展偏固收类的产品管理打下坚实基础。
　　基金经理王卫林是一位科班出身的量化基金经理,其从北京大学软件工程硕士毕业后即投身公募量化投研,具备量化投资全栈投研能力,擅长量化投资平台与量化投资模型的开发。他在管的光大锦弘今年以来业绩为6.43%,同期业绩比较基准表现0.50%,近一年该产品在同类中排名前4。
　　另外一位基金经理韩羽辰,硕士毕业于纽约大学金融工程专业,2017年加入光大保德信,日常负责机器学习选股因子研究、风险模型研究、投资组合优化等。曾主导开发了以深度神经网络为基础、结合多维度大数据的机器学习模型,在多类产品的投资应用中发挥了巨大的作用。他在管的光大诚鑫今年以来业绩超7%,跑赢基准超11%,表现亮眼。在管的另一只产品——光大风格轮动近一年业绩跻身同类前7%。
　　(注:两位基金经理任职时间均未完全覆盖上述评价周期,王卫林任职日期为:(锦弘)2023年8月22日至今,2021/11/20-2023/8/22由赵大年管理;韩羽辰任职日期为:(诚鑫)2023年8月3日至今, 2023/1/9-2023/8/22由赵大年管理;(风格轮动)2023年8月3日至今,2023/1/9-2023/8/22由赵大年管理。光大诚鑫今年以来的业绩及业绩比较基准分别为7.07%、-4.75%,光大锦弘和光大诚鑫的基金类型分别为偏债混合型基金和灵活配置型基金,产品具体投资策略详见招募说明书)
　　数据来源:①同类排名来源于银河证券,截至2023.11.30,光大锦弘、光大诚鑫、光大中证500指数增强及光大风格轮动的近一年同类排名分别为4/349、23/423、9/145及97/1492,其中上述产品同类分别为普通偏债型基金、灵活配置型基金、增强规模指数股票型基金和偏股型基金。
　　重要提示:王卫林先生,北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
　　韩羽辰先生,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
　　风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,光大诚鑫、光大中证500指数增强、光大风格轮动及光大量化的产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者;光大锦弘的产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。（CIS）
（文章来源：中国证券报·中证网）