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中信建投:建议近期超配小盘+高成长+低动量
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中信建投:建议近期超配小盘+高成长+低动量
2024-02-20 08:09:00
中信建投
证券2月20日研报指出,微盘股指数收益的主要正贡献来自小盘和非中盘,以及低波。负贡献来于EP和成长。建议近期超配小盘+高成长+低动量,基于如下逻辑:小盘股去拥挤已经结束,综合拥挤度低于 - 1.55个标准差,历史上存在均值回归现象,建议超配。动量因子拥挤度逼近 + 1个标准差,市场反转向上时相对表现较差,建议负向配置超跌个股。成长因子今年以来表现突出,且拥挤程度较低,建议超配高成长。
(文章来源:界面新闻)
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