AI基金国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）披露2025年一季报，第一季度基金利润727.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0672元。报告期内，基金净值增长率为7.06%，截至一季度末，基金规模为1.68亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.19元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达27.62%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为2.7%。
　　基金管理人在一季报中表示，本基金是量化选股基金，相对于传统的指数增强策略，本基金旨在更灵活的策略配置、更集中的股票持仓方面做出适度的差异化，以追求更具有进取性的长期业绩，而基准指数中证1000相对于市值更大的宽基具有更强的进攻性，代价是波动率也会适度加大，我们一方面将波动率视为Alpha的朋友，另一方面也建议投资者对于波动率较大的基金采取定投等方式来改善基金持有体验。在投资策略层面，我们通过挖掘有投资逻辑的Alpha因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，争取以较为稳定的方式增强中证1000指数。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证1000指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
　　截至4月24日，国泰君安中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为3.10%，位于同类可比基金44/166；近半年复权单位净值增长率为11.83%，位于同类可比基金5/166；近一年复权单位净值增长率为27.61%，位于同类可比基金9/165。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7147。
　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.28%，同类平均为88.14%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2025年一季度末最低，为89.44%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为1.68亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是太辰光、豫光金铅、久远银海、新钢股份、迪普科技、广东鸿图、华北制药、章源钨业、建设工业、福瑞达。
　　核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）