2023年2月22日，东吴期货与财联社共同打造的星光私募实盘大赛盛大开启，目前赛事已顺利运行半年。 星光私募参赛链接点此
　　在6个多月的时间里，大赛累计吸引参赛资金近7亿元，参赛产品数量多达46只。
　　目前，第一季度赛程已经结束。其中，旭日东升组评选出前5名，有三名机构参赛者获得了东吴期货的跟投资格，分别是：北京晨乐资产管理有限公司的“晨乐佳享5号”（冠军），杭州玖誉资产管理有限公司的“玖誉象合凌霄贰号”（亚军）；北京坤弘资产管理有限公司的“坤弘一号”（季军）。
　　在跟投方面，东吴期货近日已完成晨乐资产跟投200万元以及北京坤弘资产跟投的150万元。
　　近日，财联社专访了本次大赛的冠军晨乐资产管理有限公司CTA负责人过绿洲。参赛半年以来，晨乐资管虽不是收益率第一的产品，但其良好的夏普比率9.05使得其综合排名位居第一。通过本次专访，晨乐资产与众多期货交易者分享其交易和成功经验。
　　晨乐资管量化CTA总经理过绿洲：算法目前在国内还没有类似，但我们欢迎竞争
　　财联社：过总您好，这是晨乐资管第一次参加东吴期货与财联社举办的大赛，公司之前有参与过其他类似的大赛吗？对于星光私募大赛您的感想是怎样的？
　　过绿洲：是的，我们也参加过不少其他公司举办的大赛，基本上都可以拿到名次，这次在参赛前就和组织方表示，拿到前几名的名次是没有问题的，事实上我们在比赛中也确实发挥正常。参赛对于我们来说，主要还是提高知名度为主，毕竟目前还是一个中小类型的私募，不包括债券的话，CTA总体规模在1亿左右。
　　同时，这次参加比赛不仅拿到了东吴期货的200万跟投，东吴证券也一起跟投了300多万。这些资金都投到了本次参赛的产品中，目前产品规模大概在1000万左右，策略方面是套利和趋势跟踪为主。
　　对于东吴期货与财联社此次联合举办的大赛，我认为规则方面设定的还是非常合理的，比如不少比赛主要以净值作为主要参考标准，但东吴这边会给夏普比率和回撤一个比较大的权重。其实我们的产品收益率并没有特别高，从收益率来说排第二，而第一名要比我们高一倍不止，但是在回撤以及夏普比率方面我们要高出不少。
　　所以对于我来说，此次大赛的规则是非常好的，尤其是从客户的感受度来说很有安全感，产品的曲线也比较平稳。
　　财联社：我从公司介绍了解到，您是从俄罗斯国立莫斯科大学计算数学与控制论系硕士毕业的，回国后您的交易是否主要用到了数学方面的知识？对于参赛的产品在策略方面能否详细介绍下？
　　过绿洲：是的，我们量化策略的核心都是数学基础。这是一个比较难理解的数学原理，虽然国际上有不少策略使用这类算法，但在国内使用类似算法的人并不多。这个算法会形成一个新的技术指标。
　　这个技术指标的优势就是无论是在趋势行情下还是震荡行情下都可以有一定的盈利。另外，我们还强化了风控标准，使得产品整体的回撤非常小，即使发生连续的止损，对于产品整体的影响也就在1%左右。所以，虽然今年上半年市场行情风格变化较多，但产品一直都有盈利。
　　整体来看，我们可以算是一个日内的偏高频策略，但也不是那种超高频短线，虽然我最早是做超高频量化起家的，但目前的产品就是一个日内的高频，同时产品的容量也非常大。
　　财联社：今年上半年有不少明星品种，比如纯碱、尿素之类，您是否有参与？您在过往的业绩中有过亏损吗?国内的市场有类似的策略和您竞争吗？
　　过绿洲：没有，这些明星品种我们不参与。主要还是因为数据不够，纯碱的话上市时间还不够长，我们如果做策略回测的话，可能要5-6年的市场数据。
　　参赛品种今年来看的话，上半年主要是参与油脂类、能源类和贵金属比较多，比如豆油豆粕、菜油菜粕、鸡蛋、原油等之类的。从赚钱效应来说的话，能源和贵金属是赚钱效应较好的。
　　这一套策略在国内已经运行了有四年多了，至今从未有亏损过。同行类似策略的话，目前还没有看到过，因为相比目前市场上大部分量化策略来说，我们的算法要复杂得多，需要非常好的数学应用功底，包括许多华尔街回来的也不太有了解的。
　　当然我是欢迎竞争的，有竞争说明市场在进步在发展，我们也能不断学习前进。
　　财联社：目前公司的产品大约有多少个？对于公司的招聘以及管理上您有哪些独到的见解？今年新上市了11个新品种，期货市场发展在今年也加快了脚步，您对于未来市场的看法是怎样的？
　　过绿洲：目前在运行的产品有好几个了，有加强2号，3号等，这些产品的核心策略是一样的，唯一的区别就是可能偏重稳定的套利类或者趋势类，这取决于客户的要求。
　　我们团队大约有十几个成员左右，包括投研交易员等。大部分都是数学系毕业的，招聘要求的话也很简单，我会直接出数学题给他们，当然是有一定难度的。能做的出来自然就可以。我可能不太看重写投研报告之类的，毕竟我们是和数学打交道的，有些问题能用数学来表达会更简单明了。
　　在我这里团队的人，必须既是交易员，又是程序员，又是投研人员，三方面都是懂的。当然刚开始会慢慢学，会有负责人来带。
　　今年确实新上市了不少品种，我们把相关数据也收集了。未来国内期货市场肯定会竞争越来越激烈，因为和股票不同，期货市场就是一个赢家通吃的博弈，优胜劣汰会非常明显。但我对于自己的团队及策略是很有信心的，也相信国内期货市场会发展得越来越好。
（文章来源：财联社）