证监会修订券商风控指标 优化做市、资管等业务风控指标

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证监会修订券商风控指标 优化做市、资管等业务风控指标
2023-11-03 20:26:00
据证监会官网消息,近日,证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。经过财联社记者梳理,本次修订有7大核心看点。
  一是本次修订是落实中央金融工作会议关于全面加强金融监管、增强投资银行服务能力的重要举措。主要体现了促进功能发挥,扶优限劣,全面加强监管、分类监管,夯实风控基础等监管导向。
  二是对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围,对创新业务和风险较高的业务从严设置风险计算标准。
  三是对证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标计算标准进行了优化完善。旨在进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力,充分发挥长期价值投资、促进价格回归、活跃资本市场等作用,助力资本市场枢纽功能发挥。
  四是对证券公司开展场外衍生品等业务从严设置风险指标计算标准,加强资本约束,提升监管力度。
  五是适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数。为优质证券公司拓展资本空间,加大服务实体经济和居民财富管理力度。
  六是推动优质证券公司试点内部模型法等风险计量高级方法。提高风险计量的精准性和风险管理的有效性。
  七是要求证券公司坚持穿透、审慎原则计提风险资本,审慎控制业务规模和增速。体现业务发展与合规风控的匹配性,巩固风险防控基础,夯实高质量发展根基。
(文章来源:财联社)
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